08:13:10 崔莹峰
可视面积更大了
08:18:20 龚晓冬
打游戏比较爽，定位游戏机器吧…
09:32:34 Ark
09:33:11 Ark
中国是第一个对ico下手的 然后世界各国跟进 不服不行啊。。
10:18:15 橄榄
小伙伴们，给大家发红包喽！人人可领，领完就能用。祝大家领取的红包金额大大大！#吱口令#长按复制此消息，打开支付宝就能领取！18XV5098Vf
10:18:44 元宝
[衰]
10:18:48 橄榄
10:19:01 橄榄
支付宝发红包 体验一下
10:20:18 橄榄
10:20:36 david
10:20:59 维森陌-拉莫帅-帅德-布耀布耀德
真想发红包就直接发
10:21:01 david
和这个没差别。
10:21:09 维森陌-拉莫帅-帅德-布耀布耀德
不要跨平台好吗
10:22:27 Netsphere·凯
@橄榄-齐商-山东?你也在现场！
10:22:41 橄榄
[坏笑]
10:42:24 槑旭旭 ?微信超級會員
@橄榄-齐商-山东?银行渠道哈
10:42:41 槑旭旭 ?微信超級會員
银行代理收单系统推广活动[呲牙]
10:43:08 橄榄
[握手]
14:01:08 yinch
问个问题，交易系统中订单或支付记录表中 是否要记下 账务系统里的凭证号？
14:02:08 北京一张泽雄
最好记下，双向勾链
14:02:10 心有灵浠
应该反过来
14:02:24 心有灵浠
财务系统内记交易流水号
14:02:43 龚晓冬
嗯，是的，一般是记录交易流水号
14:02:53 龚晓冬
同事账户会记录一个渠道流水号
14:03:12 心有灵浠
我们是以交易系统会中心，因为交易流水号可以和银行流水号进行一一对应
14:03:15 龚晓冬
双向勾兑，一个是外部勾兑，一个是内部勾兑，确保信息全部一致
14:03:23 心有灵浠
就相当于有一个第三方在佐证
14:05:22 龚晓冬
那你们都没有账务的概念
14:05:30 龚晓冬
账务在中间参与什么角色呢
14:05:53 维森陌-拉莫帅-帅德-布耀布耀德
记账
14:07:30 心有灵浠
记账和对账，对差错交易进行人工处理
14:08:46 龚晓冬
就是交易完成后，异步记账？
14:11:35 心有灵浠
记账是实时的，对账是异步的
14:12:54 心有灵浠
如果我实时校验系统备付金和账户余额的差异，会影响客户体验
14:13:05 心有灵浠
所以我异步校验，会迟一点点
14:13:11 北京一张泽雄
账务才是核心
14:14:09 我
群里有保融的小伙伴吗？
14:14:31 龚晓冬
嗯，账务才是核心，其实并不影响体验，可能还是设计上没有做好
14:15:15 心有灵浠
嗯，架构上现在是需要优化
14:15:46 龚晓冬
14:16:19 龚晓冬
这个是典型模式，交易系统和账务系统是同步处理的
14:33:37 lisp
什么叫核心啊？
14:38:00 秋水-厚本金融-产品经理
谁在宝付呀，有接口文档共享一下
14:39:01 维森陌-拉莫帅-帅德-布耀布耀德
宝付的文档官网有
14:41:46 沙莎
之前群里是不是有人问过网络的鉴权可返回一类户还是二类户？
14:42:01 沙莎
今天跑来一个供应商，说一类户不能买理财产品？？
14:57:41 lisp
银行的一类户还是第三方支付的一类户？
14:58:58 龚晓冬
做过一次银行鉴权是1类支付账户，可以通过银行卡买理财，但是不能使用账户余额购买理财
14:59:51 沙莎
银行的
15:00:09 沙莎
前面打错字了，之前群里是不是有人问过网联的鉴权可返回一类户还是二类户？
15:02:02 龚晓冬
银行的1类户需要做一个风险评测才能买
15:02:22 龚晓冬
你们给用户做风险评测了吗？
15:03:39 Joshua
网联没有
15:04:05 龚晓冬
银联好像也暂时没有把
15:04:06 龚晓冬
嗯，网联没有返回
15:05:21 龚晓冬
不过网联接口是预留出来了
15:05:44 沙莎
哟西
15:06:04 沙莎
谢谢老师们
15:07:01 龚晓冬
15:11:03 汪森
想请教一下群里各位专业人士，在给客户提供T+0结算（代收垫资）的时候，是直接给一个授信额度（额度范围内允许）还是按照结算比例(不封顶)进行结算更合适？是否主要是因为备付金资金量的问题限制了提前结算的金额
15:12:16 龚晓冬
垫资谁来垫资的，垫资的额度又是哪里来的？
15:12:26 龚晓冬
搞清楚这2个问题你就明白了
15:12:29 汪森
支付公司垫资的
15:12:33 lisp
不应该是你们财务定么？
15:12:51 汪森
财务是很排斥这类业务的
15:12:58 龚晓冬
支付公司自有资金垫资？你们公司那么多钱啊
15:13:15 龚晓冬
一般不是找银行来垫资的吗？
15:14:00 汪森
银行对支付公司授信？
15:14:32 北京一张泽雄
一般找第三方
15:15:07 H?o?wa?r?d?_?WANG
银行对第三方支付公司会给D0额度的，类似于一个授信额度
15:15:33 龚晓冬
嗯，是的，根据这个授信额度再分配
15:15:37 北京一张泽雄
也可再找一家垫资公司
15:15:44 lisp
给微信和支付宝得多大的额度啊….
15:15:50 龚晓冬
所以看业务要看本质，然后再看怎么控制
15:16:09 龚晓冬
支付宝微信交易体量大啊，银行也愿意垫资
15:16:14 龚晓冬
一个愿打一个愿挨
15:16:58 秋水-厚本金融-产品经理
费率太高，宁愿自己垫
15:17:01 北京一张泽雄
一般支付公司D0业务都有点灰
15:17:27 龚晓冬
嗯，是的，也不敢做的太大，容易变成洗钱
15:18:43 大智若愚
但是好像很多支付公司都拿T+0结算当做差异化了
15:18:58 汪森
比如X付
15:19:03 H?o?wa?r?d?_?WANG
根据第三方公司每天跟银联的流水量，并结合股东背景、资质、经营情况综合核定d0额度
15:19:21 lisp
为啥和银联有关系…
15:19:38 H?o?wa?r?d?_?WANG
一般只有灰色行业，才有迫切的d0的需求
15:19:39 冷暖自知
15:19:40 汪森
这个额度是属于对公授信还是对负责人授信啊@王浩@平安银行总行 深圳
15:20:15 秋水-厚本金融-产品经理
也不是，提高用户体验
15:20:17 H?o?wa?r?d?_?WANG
对公，针对第三方支付公司的
15:20:19 龚晓冬
@xuetao-分期乐-业余产品-深圳 过去的交易流水，否则容易被用来洗钱
15:20:42 龚晓冬
一家没有什么交易流水的第三方支付，也用不到太大额的垫资额度
15:21:09 汪森
银行对公授信的垫资成本一般能去到多少呢
15:22:05 H?o?wa?r?d?_?WANG
这个要看情况啊，哈哈，各案各议吧
15:22:18 汪森
[奸笑]
15:22:59 龚晓冬
这个各凭本事，各自公关了
15:23:17 lisp
其实只想知道这个要不要报央行批[奸笑]
15:33:40 吝亮0903
垫资肯定得拿自有资金啊，只要自己的钱能包的住，垫资规则怎么设定都可以
15:34:49 吝亮0903
垫资，不需要单独向人行报批吧， 不过在每月向人行上报核对校验表的时候，要上报这些垫资的数据，以及自有资金拿回
16:57:33 ?张小凡
问下大神，一般大公司做清结算，业务数据走的是统一落地的数据源，还是走各自业务的数据线，再进行清结算。
16:58:02 龚晓冬
一般都是统一的
16:58:22 龚晓冬
支付渠道是统一，清算数据必然也是统一的
16:58:36 ?张小凡
支付渠道如果是不同的呢
16:58:41 龚晓冬
业务数据各自再用对账中心的数据各自更新
16:58:51 ?张小凡
如果不是支付数据，是业务数据呢
16:59:11 龚晓冬
那和支付无关有为什么要对账
16:59:27 龚晓冬
不太理解你的思路，产品逻辑挺奇怪的
16:59:31 北京一张泽雄
业务数据是分开的，如果要做大数据分析，最终要统一落
17:00:06 龚晓冬
那和清结算有什么关系？大数据分析都是事后分析
17:00:45 北京一张泽雄
我猜是用到了支付能力
17:01:30 龚晓冬
即使是聚合支付，也是一个支付中心整合的
17:01:42 龚晓冬
除非是分子公司业务各自做各自的，各自支付业务
17:02:21 北京一张泽雄
他说的应该是业务资金的清算
17:02:36 龚晓冬
业务资金和入网商户有关系
17:02:52 龚晓冬
按照入网信息清算就可以了，也比较清晰的
17:03:20 ?张小凡
感谢哈。。。我再看看～～～
17:08:32 龚晓冬
| 看懂“天猫双11”支付技术的前世今生，就看懂新商业的变革基础 | 雷锋网 |
17:09:59 龚晓冬
| 银监会普惠金融部主任：监管网络借贷的六大原则 | 雷锋网 |
17:13:13 dio
可惜支付宝的系统我们也看不到，有机会真想看一下，好像他们那套真的是他们自己设计的，不是换皮之作
17:13:59 龚晓冬
分布式是这几年的热门，重点可以看一下思路~~
17:14:16 紫紫
[嘿哈]我发现晓冬是全才
17:14:53 秋水-厚本金融-产品经理
主要是分布式
17:14:57 龚晓冬
支付宝的大神也是一点点思索尝试走出来的道路，不要想的太遥远，重要的尝试和探索
17:15:05 槑旭旭 ?微信超級會員
嗯
17:15:16 槑旭旭 ?微信超級會員
都是按照适合自己的路在走吧
17:15:17 北京一张泽雄
分布式早就有了，只不过分的粒度不同
17:15:28 槑旭旭 ?微信超級會員
不一定支付宝的就是适合你公司的
17:15:33 槑旭旭 ?微信超級會員
[呲牙]
17:15:34 dio
分布式主要是技术弄的把做产品的怎么搞这块
17:15:38 龚晓冬
@紫紫-随手记-深圳 不是全才啦，只是啥都喜欢瞎看看
17:15:59 北京一张泽雄
和产品无关啊
17:16:22 龚晓冬
产品是一个很杂的活，什么都要懂，否则产品就能力很有限了
17:16:50 龚晓冬
当产品发展到一定程度，就要考虑技术层面的优化了
17:17:05 lisp
啥都略懂，啥都不精，就尴尬了[捂脸]
17:17:08 dio
我之前听过一次，说实话说什么计时器跑，断点蓄能什么，我觉得已经超出了我自己的知识范围
17:17:38 龚晓冬
不懂可以去学习~~没有什么学不会的，也没有什么不能学的
17:18:12 dio
这玩意跟风控就很紧密了
17:18:18 龚晓冬
@xuetao-分期乐-业余产品-深圳 你知道至少有些方面可以提供思路，什么都不知道连思路都没有，这就去区别
17:18:24 dio
特别是一户多马牌的
17:18:58 沙莎
创始人离奇被捕，深圳赛龙突死之谜｜钛媒体独家
17:19:00 紫紫
这个同意晓冬说法，有思路和没思路，给出的预判是不一样
17:19:04 紫紫
不懂可以去学习
17:19:14 紫紫
莎莎，这个中午看了，一阵阵冷汗
17:19:22 沙莎
对
17:19:24 沙莎
看完这篇文章，不寒而栗
17:19:32 MEET
17:19:49 dio
这个很难学，核心是我不了解计算机资源这块
17:20:37 沙莎
不是黑JX，但是穷山恶水出刁民，当地的政府怎么能坑蒙拐骗到这种地步，跟打砸抢的黑社会有啥区别，来一个宰一个，养肥了再下刀
17:21:21 龚晓冬
不懂就一直不去了解了，心理竖起了高墙，就越来越不想去学习了
17:21:24 沙莎
创业青年太容易被所谓的地方优惠政策骗，要命的在后面
17:21:44 lisp
JX省的飘过
17:22:46 lisp
只是略懂的产品，太容易瞎指挥
17:23:30 龚晓冬
嗯，所以我一直认为产品要什么都懂，什么都会，只有融会贯通，才能真正做好产品设计
17:23:55 龚晓冬
一个知识上有短板的产品经理，设计出来的产品必然也会有短板
17:24:04 呼呼2?1?
我这的领导现在就是这
17:24:05 呼呼2?1?
17:24:18 dio
这不是这样说的冬哥，这玩意不是技术出身的产品经理，估计就没几个能搞出来，只能跟我出去参加行业会议的讲师一样多说几个新鲜名词而已，就刚刚这个一户多码并发触碰风控的问题，说实话往深挖各位认为要怎么解决
17:25:15 龚晓冬
现在学习的途径和方法也很多，不了解可以自己买书看，不一定要钻研的很深，总可以知道个大概吧
17:25:34 龚晓冬
这个也花不了太多时间吧，少打一盘游戏说不定就半本书砍掉了
17:26:59 龚晓冬
想想我们读书的时候，一道题目做不出来还去查各种资料，现在呢，心态越来越形而上了
17:27:14 lisp
我比较同意小吴的说法
17:27:21 dio
这里面就要包括计算机服务器的资源，计时器，黑白名单的表，轮循，你看看，说名词我也能说出来几个，但是深挖就不行了
17:27:31 lisp
最怕你以为自己理解了，其实那只是表面…
17:27:53 龚晓冬
但是你把这些名字组合一下呢？是不是会形成知识架构
17:28:00 dio
单个问题深挖下去都非常深入
17:28:07 龚晓冬
然后你寻着知识架构是不是对这个理解的越来越透彻了？
17:28:10 dio
特别是在资源缺少的公司
17:28:44 龚晓冬
要想学习就没什么困难的，困难的不过是自己欺骗自己罢了
17:29:03 lisp
龚总的公司产品和开发是怎么分工的
17:29:07 dio
…..算了，当我错了吧
17:29:18 Emerson
之前看了一篇文章，号称可以解决90%的问题。就是把问题分成曾子孙问题
17:29:46 Emerson
麦肯锡这些咨询机构都是这么玩的
17:30:10 Emerson
所以我觉得龚总说得有道理
17:31:00 龚晓冬
没有人生来什么都会得
17:33:14 龚晓冬
很多都是后天努力自己把知识树积累的越来越丰富的
17:33:24 龚晓冬
不知道大家了解过藏传佛教吗？
17:34:17 Emerson
没有
17:34:30 龚晓冬
藏传佛教的传人都是很小的时候需要学习很多的知识，在藏传佛教的密藏认为，只有知识能够覆盖的足够多，才能成为一个有智慧的人，才能学习更高深的奥义
17:34:41 相思风雨中
@沙莎-点融网-支付产品经理-上海 难怪中午看到有朋友在说jx是蛮荒之地。。
17:40:52 沙莎
是的。。。。感觉他们把开到当地的企业都当菜
17:41:21 沙莎
不知道上面的大大们能不能看到这篇报道
17:41:35 dio
我说实话，我们在群里是可以学习的，工作的时候是可以跟着公司成长的，但是遇到问题的时候是要解决的，遇到我之前的那种问题，我就只能听，完全不知道怎么插嘴，而且我估计下一次可能还是这样，核心原因是我看不懂代码，也不清楚服务器资源如何运作，更加不理解为何同时触碰风控还能会有所谓的先后顺序，我是觉得这种专业性极强的问题应该要由专业的人来给解决方案，顺便一说，江西不一定是很蛮荒，我今年买的股票赣锋锂业就是江西省的企业，做锂电池的，做的还挺不错，今年他翻了3倍，我吃了一倍，还是要分情况看的
17:41:36 龚晓冬
这种估计过几天就看不到了
17:43:06 龚晓冬
嗯，今天晚上还有温总的分享
17:46:10 沙莎
因为当地大佬占了很多股啊，不涨怎么给小弟发工资
17:47:00 dio
能这样算不错了
17:50:25 dio
你看看大家最推崇的伟大企业万科，08年以来就不怎么涨，房价翻了多少我也就不说了，王石大家推崇吧，价值投资万科就只能GG，还不如宝能大哥干一票，还涨了个几十个点
18:49:53 李伟锋
温总 今晚几点分享
18:50:58 温启明
等7.30 开始
18:54:22 呼呼2?1?
今天还想呢
19:04:47 程琳Wa-杉德支付-产品-上海
今天请到一位朋友，@温启明 温总 给大家做分享。主题是“金融风险管理概述”，开始时间为【19:30】欢迎欢迎[鼓掌][鼓掌][鼓掌]（注： 1.嘉宾分享期间其他人不要发言打断嘉宾分享。2.分享完成后请大家积极补充和提问；3.烦请领取红包签到，谢谢！
19:05:03 程琳Wa-杉德支付-产品-上海
微信红包
19:05:07 小七～研发
[强][强][强]
19:05:28 程琳Wa-杉德支付-产品-上海
欢迎温总的分享[鼓掌][鼓掌][鼓掌]
19:06:09 WillYang
[鼓掌][鼓掌][鼓掌][强][强][强]
19:06:56 Tim
[强]
19:07:13 路杨
[鼓掌]
19:07:34 杨继培
[玫瑰]
19:07:44 ??Ray??
[玫瑰][玫瑰]
19:07:51 陈琳xo
[鼓掌][鼓掌][鼓掌]
19:07:57 Emerson
[玫瑰][玫瑰][玫瑰]
19:08:07 Peter
[玫瑰][玫瑰]
19:08:24 昕
[强][强][强]
19:09:01 路在脚下
[强]
19:10:49 大猫爱吃鱼
[强][强]
19:11:25 一抹sunshine
[玫瑰]
19:11:33 vniuv
[强][强]
19:13:07 卡
[强]
19:14:31 吕耀辉
[强][强]
19:15:03 紫紫
[强][强]
19:16:20 Dylan
期待
19:16:53 王晓东
[强][强]
19:22:59 程文东
[强][强][强]
19:24:00 绅士@Tim
欢迎温总的分享[鼓掌][鼓掌][鼓掌]
19:25:04 亮
[玫瑰][玫瑰][强]
19:27:31 王
[鼓掌][鼓掌][鼓掌][强][强][强]
19:27:53 泽~
[强]
19:28:02 文奇
[强][强]
19:28:30 武义
[强]
19:28:49 温启明
咱们 现在就开始分享呀
19:29:01 温启明
大家好，今天由我来分享风险管理概述，只是抛砖引玉，不过分的去探索细节，希望能帮助大家对风险管理有个比较系统的认识，这次的分享我主要从3个角度说明，1.风险的种类，2.风险管理的主要策略，3风控模型初探
19:29:20 温启明
19:29:57 温启明
19:30:20 温启明
首先，我们来讲讲分类， 1信用风险 信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，又称为违约风险。
19:30:41 温启明
2市场风险：指市场价格波动引起的资产负债表内和表外头寸出现的亏损风险。 主要形式：利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险，利率风险最重要。利率波动会直接导致其资产价值变化，影响银行的安全性、流动性和效益性。利率风险管理是我国银行市场风险管理主要内容。 特点：具有数据充分和易于计量的特点，适于采用量化技术控制。 由于市场风险来源于所属的经济体系，具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除。国际性商业银行通常分散投资于多国金融市场，以降低所承担的系统风险。
19:31:04 温启明
3操作风险：指由于内部流程、人员行为和系统失当或失败，以及由于外部事件而导致损失的风险。 4流动性风险：由于流动性不足给紧急主体造成损失的可能性。 5国家风险：指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于别国宏观经济。政治环境和社会等方面的变化而遭受损失的可能性。 6合规风险：指因违反法律或监管要求而受到制裁、遭受金融损失以及因未能遵守所有适用法律、法规、行为准则或相关标准而给银行带来的损失。 7声誉风险：简单的说，企业声誉就是企业在社会公众中的美誉度、知名度与忠诚度，它能够给企业创造丰厚的价值，制企业最重要、最宝贵的无形资产之一。任何有损于企业声誉的事件都会导致企业价值的损失，对商业银行来说，声誉风险是其最大的威胁。 8战略风险：由于战略决策失误或战略实施不当而导致的风险。
19:31:31 温启明
其中，最值得关注的是信用风险，市场风险，操作风险
19:31:55 温启明
19:32:22 温启明
19:32:41 温启明
传统上，信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，又称为违约风险。 然而，随金融市场发展和对信用风险的深入认识，当债务人或交易对手的履约能力不足即信用质量下降时，市场上相关资产价格也会降低，导致信用风险损失，例如交易对手信用评级下降等。
19:33:19 温启明
对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源。信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺、衍生产品交易等表外业务中。信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响不同。对基础金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是债务的全部账面价值;而对于衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。
19:33:58 温启明
结算风险是一种特殊的信用风险，指的是交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金而另一方发生违约的风险，例如1974年德国赫斯塔特银行破产案，该行的破产促成了国际性金融监管机构――巴塞尔委员会的诞生。
19:34:35 温启明
信用风险虽然是商业银行面临风险中最重要的风险种类，但其在很大程度上由个案因素决定，与市场风险相比，信用风险的观察数据少，不易获取具有明显的非系统性风险特征。
19:35:19 温启明
信用风险测度方法1－标准法 标准法的基本思想是根据外部评级机构对银行资产的评级结果，对应不同级别资产的监管风险权重，信用风险的加权资产由风险资产和监管规定的风险权重相乘来计算。可以说标准法是在1988年风险加权计算资本充足率基础上的深化，是重新经过修订的风险加权法，只是风险权重的确定根据借款对象的不同（如主权国家、银行或公司）而有所区别。 信用风险测度方法2－内部评级法 与标准法相对应，内部评级法建立在银行自身内部评级结果基础上。其基本思想是由于借款人可能出现违约，银行必须根据已经掌握的定性和定量信息对损失进行评估，并将这种评估与资本充足率挂钩的过程。
19:36:07 温启明
19:36:51 温启明
19:37:10 温启明
操作风险分类：分人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件四大类别，由此分七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品及业务活动事件，实物资产损坏，信息科技系统事件，执行、交割及流程管理。 特点：与市场风险主要存在于交易账户，信用风险主要存在于银行账户不同，操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面，具有普遍性和非营利性，它不能为银行带来盈利，对它的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低。 对于操作风险的防控，多为非系统性风险，很难从定量的角度分析防范，多通过各个机构的规则制度进行防控。
19:38:34 温启明
具体操作风险实例包括如下： （一）人员配备机构设置风险。人员配备不符合内控要求，兼岗、混岗、业务处理一手清；营业网点负责人“一职双配”、业务分级授权、会计主管委派、轮岗轮调、强制休假等制度不落实；未经批准擅自设置“延伸柜台”等等。 （二）会计结算操作风险。单位预留印鉴管理不善，支付核验过程操作随意；对帐户开户资料审查和异常交易情况监督不力；对帐单打印、发送和回收不规范；重要空白凭证领用、保管、交接、使用等环节管理不严；现金尾箱（ATM机钞箱）操作、上门收款、查库等不符要求，大额现金支付审查不严；授权、风险监督及会计业务监控录像资料调阅工作流于形式等等。 （三）信用卡业务操作风险。客户资料真实性审核规定不落实，团办客户中伪冒申请、伪冒用卡屡有发生；对客户资料验证、额度确认、外包公司检查等管理手段有限；催收人员匮乏等等。 （四）个贷业务操作风险。贷前调查不认真；对套贷、骗贷行为识别防控能力不强；对贷款资金用途监控不力；担保手续存有瑕疵；个贷管理中心设置不到位等等。 （五）员工欺诈舞弊风险。员工因涉黄、涉赌、涉毒、炒股、经商、挥霍等，利用职务便利，贪污、盗窃、挪用、诈骗银行和客户资金；内外勾结窃取客户信息，共同欺诈银行和客户、收受好处，为不法分子获取资金提供便利或降低标准办理业务等等。
19:39:54 温启明
防范措施包括如下： （一）会计条线 1.支行行长轮换 2.会计人员轮岗轮调，强制休假 3.银企对帐 4.授权管理 5.现金管理 6.开户资料管理 7.票价业务 8.保证金 9.印章管理 10.会计业务监控录像管理 11.代收代付业务 12.反洗钱 13.第三方存管 14.会计业务检查状况 15.整改落实
19:40:28 温启明
（二）授信条线 1.建立良好的信贷环境和文化 2.统一授信，完善授信决策与审批机制 审贷分离、贷放分离、贷审会制度、客户信用评级 明确审批权限、真实的贷款风险分类、信贷员第一责任人制 3.认真做好贷款“三查”工作 （1）撰写高质量的贷前调查报告 （2）审批人员独立地对贷款报告进行审核 审查员、审批人、主管均有明确的意见表示 要有审查过程的痕迹 (3)按贷款质量状况确定贷后检查频率，认真负责地开展贷后检查。 a.报告应对企业在贷后经营中出现的异常情况或劣化趋势作出说明、分析其原因，提出应对措施 b.主管要认真阅读报告，并有明确的批示意见 c.信贷员在贷后监控中要特别关注问题贷款的早期预警信号 4）要有专门的业务部门对贷款人员的“三查”工作开展检查。 （5）要定期开展风险排查工作，在此基础上制定“一户一策”。 （6）稽核部门要开展贷款业务的专项检查，对贷款部门贷款风险管理工作进行监督，作出客观、公正的评价。 （7）对不良贷款的形成进行责任追究，严格问责。 （8）加强信贷人员的业务培训。
19:41:32 温启明
19:42:25 温启明
市场风险主要形式：利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险，利率风险最重要。利率波动会直接导致其资产价值变化，影响银行的安全性、流动性和效益性。利率风险管理是我国银行市场风险管理主要内容。 特点：具有数据充分和易于计量的特点，适于采用量化技术控制。 由于市场风险来源于所属的经济体系，具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除。国际性商业银行通常分散投资于多国金融市场，以降低所承担的系统风险。
19:43:34 温启明
市场风险管理的技术与方法 (1).资产负债管理 国际现代商业银行实行的资产负债管理是对银行资产负债表进行的一种全面的、动态的、前瞻的综合平衡管理。 关于资产负债管理的定义很多，比较普遍的说法大致可以这么表述：一家商业银行为了在可接受的风险限额内实现既定经营目标，而对其资产负债组合所进行的计划、协调和控制，以及前瞻性地选择业务策略的过程。这里最根本的内涵有两条： 首先，它是风险限额下的一种协调式管理。 其次，它是一种前瞻性的策略选择管理。 (2).重新定价风险管理方法和技术 –缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。 –久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。 (3).风险价值法（var ） 是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。 (4)压力测试与动态模拟 –情景压力测试分析 : 监管机构要求进行统一利率风险衡量的方法就是压力测试（Stress testing），即在不同的利率背景下将所有资产负债表项目都盯住市场来衡量利率风险。 –动态模拟 :目前最高级利率风险衡量方法是进行资产负债管理模型的动态模拟。动态模拟与静态模拟最大的不同在于，它对未来一段时期内利率的变动路径以及银行经济活动所产生的预期收入建立了更加详细的假定，比如包括对资产、负债和表外工具（Off-Balance Sheet Instruments）的现有数量、重新定价的时间、未来利率的可能变动、其它可能的收入、费用以及通货膨胀率、税率等等。 (5)限额管理 商业银行实施市场风险管理，应当确保将所承担的市场风险控制在可以承受的合理范围内，使市场风险水平与其风险管理能力和资本实力相匹配，限额管理正是对市场风险进行控制的一项重要手段。 (6)风险调整收益率 使用经风险调整的收益率克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷，使银行的收益与风险直接挂钩、有机结合，体现了业务发展与风险管理的内在统一，实现了经营目标与绩效考核的统一。
19:45:09 温启明
19:45:30 温启明
虽然，我们会把风险细分成几类，但实际上他们是相互交叉，实际管理的过程，也不需要过分的风险的类别进行区分，重要的是根据风险的类别找到合适的针对性的解决方法
19:46:07 温启明
19:46:30 温启明
风险应对策略主要有风险规避、风险分散、风险转换、风险对冲、风险补偿五种基本类型
19:46:55 温启明
19:47:18 温启明
含义：通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。 主要作用：马柯维茨，资产组合管理理论：只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于有相互独立的多种资产组合而成的投资组合，只要组成资产的个数足够多，其非系统性风险就可以通过这种分散化的投资完全消除。 实现手段：信贷业务不应集中于同一业务、同一性质、甚至是同一国家的借款人。
19:48:02 温启明
19:48:34 温启明
风险对冲有两种解释，一种是通过承担多种相关风险，使这些相关风险之间产生对冲关系以降低这些风险大小的管理策略；另一种解释是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。比较典型的例子就是套期保值业务和期权交易业务。
19:49:03 温启明
19:49:37 温启明
风险转移是企业通过合同或非合同的方式将风险转嫁给另一个人或单位的一种风险管理策略。 一般说来，风险转移的方式可以分为财务型非保险转移和财务型保险转移。 财务型非保险转移是指通过订立经济合同，将风险以及与风险有关的财务结果转移给别人。常见的财务型非保险风险转移有租赁、互助保证、基金制度等等。 财务型保险转移是指通过订立保险合同，将风险转移给保险公司(保险人)。个体在面临风险的时候，可以向保险人交纳一定的保险费，将风险转移。一旦预期风险发生并且造成了损失，则保险人必须在合同规定的责任范围之内进行经济赔偿。由于保险存在着许多优点，所以通过保险来转移风险是最常见的风险管理方式。
19:50:27 温启明
19:50:53 温启明
风险规避是企业对超出风险承受度的风险，通过放弃或者停止与该风险相关的业务活动以避免和减轻损失的策略。 采用风险规避的目的是，预期出现不利后果时，一并化解风险。比如集团可以认为某个投资项目的风险发生的可能性很大而又不能承受也不能采取措施降低，集团则可以选择退出投资项目，或则勒令子公司退出投资项目，从而规避风险。
19:51:25 温启明
19:51:36 温启明
风险补偿是指在事前（损失发生以前）对承担风险措施制定必要的补偿机制，以增加个人或单位承担风险的信心和勇气。 通常来说，对于那些无法通过风险对冲、风险转换或风险转移进行管理，而且又无法规避、不得不承担的风险，可以采取这种风险补偿策略。比较典型的应用是在市场营销对营销人员考核激励的补偿机制。例如，公司派小张开拓西北新市场，按照公司当前以业绩为导向的销售考核方式，小张很难完成销售任务，因此获得奖金的概率很小，工作积极性也不高，于是销售总监单独为他制定一条补偿方案：假如小张未能完成销售任务，但只要每月比上月有20%的增长，就能够获得额外奖金。这样一来，小张的工作积极性就高多了，这就是一种典型的风险补偿策略。
19:52:30 温启明
19:53:07 温启明
19:53:33 温启明
银行的贷款业务主要是对公，风控模型的研究主要是对公，专家评分法就是基于基于专家的经验，总结一些指标、规则，通过一些统计方法，如logist回归，判别分析，神经网络 等对因子加权，这种方法对公，零售、小微思路基本一致，都可使用。
19:54:05 温启明
但它基本上属于单变量的测定方法，其最大的缺陷之一在于它不能对不同的财务比率的重要性进行排序，于是构建了多元判别分析法。由于采用不同比率预测同一公司可能会得到不同的结果，１９６８年，Ｅｄｗａｒｄ．Ｉ．Ａｌｔｍａｎ提出了著名的Ｚ评分模型（ＺＳｃｏｒｅＭｏｄｅｌ）。Ｚ评分模型是一种多变量式的分辨模型，主要是根据数理统计中的辨别分析技术对银行过去的贷款案例进行统计分析，从中选择一部分最能反映借款人的财务状况，对贷款质量影响最大，最具有预测或分析价值的比率，设计出一个能最大程度地区分贷款风险度的数学模型，对贷款申请者进行信用分析及资产评估。１９７７年，Ａｌｔｍａｎ和Ｎａｒａｙａ－ｎａｎ对Ｚ评分模型进行了修正和扩展，提出了第二代信用评分模型———ＺＥＴＡ信用风险模型（ＺｅｔａＣｒｅｄｉｔＲｉｓｋＭｏｄｅｌ）。新模型的变量由原始模型的５个增加到７个，其适用范围更广，对不良借款者的辨认精确度也大大提高。
19:54:38 温启明
19:55:12 温启明
19:55:48 温启明
１９９３年，ＫＭＶ公司在ＢｌａｃｋａｎｄＳｃｈｏｌｅｓ（１９７３）和莫顿模型基础上提出了信用监测模型（ＣｒｅｄｉｔＭｏｎｉｔｏｒＭｏｄｅｌ），该模型使用了两种理论关系，其一是企业股票价值与企业资产价值之间的关系；其二是企业股票价值波动率与企业资产价值波动率之间的关系。通过这两个关系模型，便可求出企业的资产价值及它的变动幅度，从而测算出借款企业的预期违约概率（ＥｘｐｅｃｔｅｄＤｅｆａｕｌｔＦｒｅｑｕｅｎｃｙ）。同时，ＫＭＶ公司还利用自身优势建立起一个全球范围的企业违约信息数据库，计算出各类信用等级企业的经验预期违约概率，对所有公开上市的企业进行了信用风险的分析与测定。由于该模型应用的数据来自资本市场，因此，与传统的以会计资料为基础的信用评级模型相比，它更能反映企业目前的信用状况，预测结果也更准确、更及时。但是，ＫＭＶ的信用监测模型也存在一些缺陷。例如，该模型假设借款企业的资产价值呈正态分布，这与现实不符。
19:56:51 温启明
19:57:53 温启明
RAROC属于调整风险业绩衡量方法（risk-adjusted performance measures,RAPM）的范畴。 RAPM是用风险资本（RC）去除利润值而得到。 即：RAPM=利润/RC 而风险资本可以按VAR模型计算得到，假定在正态分布下，以99%的置信水平： RC=VAR=拥有的名义款项×波动率×2.33 式中2.33为标准正态分布99%置信水平下的分位数。 事实上，美国信孚银行是基于每周的标准差σ来计算风险资本的。 即：RC=2.33×σ×（52）1/2×(1-税率)×名义款项 我们来计算两个交易商的RC和RAPM，得到下表： 利润 名义款项 波动率 VAR RAPM 外汇交易商 1000万元 1亿元 12% 2800万元 36% 债券交易商 1000万元 2亿元 4% 1900万元 54% 从上表中最后一栏，我们可以看到，对风险调整后的回报率，债券交易商要高于外汇交易商，即，债券交易商的活动要求较少的风险资本，因而，他实际上比外汇交易商业绩更好。 RAROC模型衡量业绩按以下三个步骤进行 1、 风险度量。计算风险因素的波动率及其相关性造成的投资组合风险。 2、 资本分配。选择一个置信水平和VAR指标水平，该指标被转化成经济资本。也可能要 求一定的监管资本。 3、 业绩衡量。为风险资本调节业绩。 其中，业绩衡量可以按照RAPM方法计算，也可以按照它的某个变形公式计算。比如EVA（经济增值）。 EVA=利润-（资本×k） 其中利润根据经济资本的成本进行了调节，k被定义为折现率。 RAROC=EAV/资本 另一个常用的业绩衡量方法是股东价值分析（SVA），其目的是股东所有价值最大化。这里不作一一介绍。 RORAC (Return on Risk-Adjusted Capital)是基于收益的RAPM方法。RORAC以收益波动性为基础，从过去已实现利益或损失的历史资料中，我们可以得到每日收益的标准差，定义为EAR(earning at risk)。 RORAC=利润/EAR 其中利润已扣除直接与间接成本，EAR为年化的收益波动性。RORAC的概念类似Sharpe Ratio，为回头看的概念，其优点在于(一)、容易计算，因为仅需要历史数据即可；(二)、适用于事后绩效衡量，如奖金规划。其缺点在于(一)、EAR是衡量过去的风险而不是提供远期风险型态的衡量。他反映过去的结果而不是现在的状况；(二)、在样本期间外EAR不能呈现其风险；(三)、根据事后收益波动性计算，无法捕捉突发的风险；(四)、无法指出一个投资组合需要多少资本，没有告知如何控管风险性资本，即经济资本。
19:59:10 温启明
这就我的今天的分享，谢谢大家的聆听
20:00:03 龚晓冬
@温启明?谢谢温总，看到raroc好熟悉，我入行第一个项目做的就是这个
20:00:40 温启明
哈哈 这个用的还是蛮多的[愉快]
20:01:33 龚晓冬
嗯，先搞懂如何计算ear值，研究了一阵子
20:02:43 xiaOv
[强][强][强]
20:03:37 Emerson
感谢温总，风控模型要好好消化下
20:05:13 呼呼2?1?
万分感谢
20:05:14 温启明
[憨笑][握手]
20:05:16 挂挂熊宝儿
[强][强][强]谢谢温总分享
20:06:06 槑旭旭 ?微信超級會員
很棒的分享
20:06:09 槑旭旭 ?微信超級會員
温总
20:06:20 孙军
[强][强][强]谢谢分享 好好消化一下
20:06:30 活动小丑、
[强]
20:06:37 活动小丑、
回家慢慢看
20:08:18 槑旭旭 ?微信超級會員
爬楼
20:08:20 槑旭旭 ?微信超級會員
[偷笑]
20:08:59 温启明
风险管理概述.pptx
20:09:15 温启明
ppt 给大家吧，也不要爬楼了
20:09:29 温启明
文字基本都在注释里面
20:09:40 武
谢谢分享
20:10:40 槑旭旭 ?微信超級會員
好的
20:10:41 Leonard
谢谢分享
20:11:39 小莫快跑
谢谢分享
20:11:43 vniuv
谢谢分享
20:12:02 邱显
谢谢共享
20:12:05 吴浩
谢谢分享
20:13:28 于江宁
20:13:46 槑旭旭 ?微信超級會員
@于江宁-ChinaPay-产品经理-上海?？
20:14:27 yuxiang
[强]
20:14:58 小磊胡说??2?1?
谢谢！
20:15:57 程文东
谢谢分享
20:17:37 吕耀辉
谢谢分享[强]
20:19:12 Conny??
谢谢温总
20:22:31 沙莎
谢温总
20:23:01 ■
谢谢分享[强]
20:24:14 周红仁
谢谢分享
20:27:01 我
谢谢分享[强]
20:27:25 曹伟
谢谢分享[强]
20:28:11 李?德灿
感谢分享
20:29:23 宇之麟
感谢分享[强]
20:29:59 杨继培
感谢分享[强]
20:30:59 Peter
谢谢分享[玫瑰][强]
20:32:40 他的国
谢谢分享[玫瑰][强]
20:33:29 熊烽.doc
谢谢分享[玫瑰][强]
20:34:44 王晓东
谢谢分享[玫瑰][强]
20:34:51 豆角茄子
谢谢分享[玫瑰][强]
20:35:02 昕
感谢分享
20:35:43 happycoral
感谢分享[强]
20:41:24 dio
[强]
20:41:33 于江宁
请问微信开放平台，每年费用300还是只有首年300
20:41:34 于江宁
20:43:41 呼呼2?1?
每年
20:45:48 槑旭旭 ?微信超級會員
首个适配iPhoneX的银行App，到底有多6？
20:46:04 槑旭旭 ?微信超級會員
不得不佩服招行
20:52:04 于江宁
好的，好贵啊
21:08:40 韩财光-东软(前)-开发-广州
多谢分享
21:41:23 于江宁
请问一下300元是个人微信支付吗
21:41:24 于江宁
21:41:27 于江宁
微信开放平台
21:43:15 熊烽.doc
印象中是使用个人微信扫码付
21:43:59 session
个人可以 对公账户转账好像后面流程简单
21:45:37 我
20170722-信用卡的支付清算
21:47:07 我
感谢@Frank_51信用卡 的分享， 感谢@coral-盈华-产品-深圳 同学的整理。
21:47:53 曹伟
??
21:47:56 程琳Wa-杉德支付-产品-上海
群主，辛苦，@coral-盈华-产品-深圳?辛苦，谢谢@Frank_51信用卡?的分享，期待二次分享[玫瑰][强]
21:48:32 ?张小凡
感谢分享
21:48:37 于江宁
@苏州银行-支付-熊烽?@张晓东-通联-开发?谢谢
21:50:59 傻瓜最幸福
我那点小玩意还整理出来，感觉好羞愧啊[捂脸]
21:53:17 温启明
[强][强]
21:53:46 A祁子
感谢分享～
21:54:29 我
@Frank_51信用卡?讲的很不错哪，当然要整理
21:55:43 程琳Wa-杉德支付-产品-上海
@Frank_51信用卡?可以约个“迭代版”的分享[偷笑]
22:00:16 傻瓜最幸福
[捂脸]
22:05:23 happycoral
[强][憨笑]好主意@程琳Wa-杉德支付pm-上海?
22:05:53 session
[强][强]
22:13:48 程琳Wa-杉德支付-产品-上海
[嘿哈]??给作者点儿时间准备吧[耶]
23:00:13 崔奕
iPhone X国行上手：面容ID速度很意外
23:00:35 崔奕
已经有体验视频了 不愿意剁手的小伙伴可以尝尝鲜
23:36:20 槑旭旭 ?微信超級會員
感谢分享